Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
Основные характеристики
^VVIX:
0.23
QQQ:
0.47
^VVIX:
1.28
QQQ:
0.82
^VVIX:
1.15
QQQ:
1.11
^VVIX:
0.40
QQQ:
0.52
^VVIX:
0.77
QQQ:
1.79
^VVIX:
33.68%
QQQ:
6.64%
^VVIX:
113.25%
QQQ:
25.28%
^VVIX:
-78.10%
QQQ:
-82.98%
^VVIX:
-52.33%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.86% против 16.72% соответственно.
^VVIX
-5.16%
10.55%
-15.79%
24.37%
-3.85%
1.86%
QQQ
-7.43%
-1.88%
-4.30%
10.31%
17.80%
16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и QQQ
^VVIX
QQQ
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.