Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Основные характеристики
| ^VVIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.36% | 20.39% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 10.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.10% | 21.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.62% | 19.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 0.34 | 8.91 |
| Индекс Язвы | 25.21% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 93.53% | 17.56% |
| Макс. просадка | -78.10% | -82.98% |
| Текущая просадка | -46.23% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
С начала года, ^VVIX показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.62% против 19.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.