PortfoliosLab logo
Сравнение ^VVIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.95%
1,237.16%
^VVIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.23

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.77

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

^VVIX:

33.68%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.25%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-52.33%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.86% против 16.72% соответственно.


^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-15.79%

1 год

24.37%

5 лет

-3.85%

10 лет

1.86%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.23
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VVIX: 1.28
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.40
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VVIX: 0.77
QQQ: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.45
^VVIX
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и QQQ

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.33%
-12.28%
^VVIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.56%
16.86%
^VVIX
QQQ