PortfoliosLab logo
Сравнение ^VVIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.16%
1,095.99%
^VVIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.39

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.50

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.17

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.67

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.21

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

^VVIX:

35.76%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

^VVIX:

111.24%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-29.11%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.31% против 15.79% соответственно.


^VVIX

С начала года

41.05%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

33.02%

1 год

63.44%

5 лет

0.50%

10 лет

6.31%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.39
QQQ: -0.14
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VVIX: 1.50
QQQ: -0.05
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^VVIX: 1.17
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.67
QQQ: -0.14
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^VVIX: 1.21
QQQ: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.14
^VVIX
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и QQQ

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-21.54%
^VVIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.32% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.32%
10.78%
^VVIX
QQQ