Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
Основные характеристики
^VVIX:
0.29
QQQ:
1.64
^VVIX:
1.30
QQQ:
2.19
^VVIX:
1.15
QQQ:
1.30
^VVIX:
0.45
QQQ:
2.16
^VVIX:
1.01
QQQ:
7.79
^VVIX:
29.21%
QQQ:
3.76%
^VVIX:
100.58%
QQQ:
17.85%
^VVIX:
-78.10%
QQQ:
-82.98%
^VVIX:
-45.08%
QQQ:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.86% против 18.36% соответственно.
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
QQQ
27.20%
3.08%
8.34%
27.81%
20.44%
18.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.